Introducción a la heterocedasticidad

Javier Parra
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Para esta introducción a la heterocedasticidad debemos partir de hacernos la pregunta ¿Qué es heterocedasticidad y por qué debemos prestarle atención? Para responder consideremos el siguiente resultado de regresión lineal (yi) determinado por una intersección (B1), un conjunto (x2, x3,..., xk), sus coeficientes (β2, β3,...,βj) y un error aleatorio (εi):…
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Colinealidad

Javier Parra
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Para hablar de colinealidad es necesario entender la regresión lineal, el incumplimiento de los supuestos y sus consecuencias. Y=Xβ + u SupuestosFallosS.1. Relación estocásticaS.2. Ausencia de errores de especificación Variables omitidas/irrelevantesS.3. E(u) =0S.4. V(u)=σ2uΣAutocorrelaciónHeterocedasticidadS.5. Linealidad en los parámetrosS.6. X determinísticaRegresor estocásticoS.7. X1, ..., XkDependencia lineal-MulticolinealidadConsecuencias importantes en:ConsistenciaEficiencia Ejemplo de colinealidad…
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